创业板涨幅动量策略

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在策略市场发现有不少创业板的动量效应策略，我回测了一下其中的几种，发现创业板的动量效应确实存在，容易暴涨暴跌。
考虑到暴涨之前，20日涨幅一定会上涨，暴跌之前，20日跌幅也一定会下跌。之所以用N日涨幅做突破指标，而不是N日均价，是发现，在顶部时，均价总是大于20日前的收盘价的，反应太慢，在底部时，均价又总是小于20日前的收盘价的，反应也慢。
对参数做了一番测试后，发现在这种情况下效果最好： 买入条件：20日涨幅大于8% 卖出条件：20日涨幅小于-2%
回测2014年01月01日至今的数据，年化收益率26.93%，最大回测-19.32%。
查看收益曲线时发现，这种策略一般都能抓住大涨，逃掉大跌，至于日常的小涨小跌，就当它是浮云了。
但是呢，这种策略有一个问题，就是在绝大多数时候，它是在空仓等待，资金利用率有点低了。
于是将策略中空仓时的资金，都买入货币基金了，但是回测的效果很一般，没啥大增强，买入债券基金呢，效果也不大。想了想，像创业板这种暴涨暴跌的，最好配一个慢慢上涨的做防守，于是选定了纳指100，回测了一下，效果很明显。年化收益率为36.75，最大回测为-26.13%。
可能有人说是因为防守基金选的纳指100，这种基金本来就是走势很好的，但是，我回测了一下从2014年买入纳指一直不动的话，年化收益率为20.29%，最大回测为-28.57%。
综合来看，无论是单纯的创业板动量策略，还是单纯的纳指100死守策略，都不如这两者的结合策略
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代码

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# 导入函数库
from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')
    # 设置手续费是：买入时佣金万分之一，卖出时佣金万分之一,无印花税, 每笔交易佣金最低扣0块钱
    set_order_cost(OrderCost( open_commission=0.0001, close_commission=0.0001,close_tax=0, min_commission=0), type='fund')
    # 设置滑点
    set_slippage(FixedSlippage(0.01))
    # 开盘时运行
    run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG')
    g.percent=1

## 开盘时运行函数
def market_open(context):
    # 标的
    g.growth = '159915.XSHE' #攻击标的：创业板
    g.backup='513100.XSHG'#防守标的：银华日利(511880.XSHG)、纳指100(513100.XSHG)、消费(159928.XSHE)
    # 获取过去21日的收盘价
    close_data = get_bars(g.growth, count=21, unit='1d', fields=['date','close'])
    # 获取21日前的价格
    close_before_21 = close_data['close'][0]
    # 获取昨日的价格
    close_before_1 = close_data['close'][-1]
    # 取得昨日的20日涨幅
    rate20=close_before_1/close_before_21-1
    # 如果创业板昨日的20日涨幅高于8%, 则买入
    if rate20 > 0.08 :
        # 如果当前未持有创业板，则买入，否则就继续持有创业板，不用操作
        if g.growth not in context.portfolio.positions:
            # 如果持有纳指，则卖出
            if g.backup in context.portfolio.positions:
                g.sell_order=order_target_value(g.backup, 0)
                if g.sell_order is not None:
                    log.info("-->卖出防守标的："+str(g.sell_order.price))
                    replay()
            # 买入创业板
            g.buy_order=order_target_value(g.growth, context.portfolio.total_value*g.percent)
            if g.buy_order is not None:
                log.info("买入攻击标的："+str(g.buy_order.price))
    # 如果创业板昨日的20日涨幅低于-2%, 则卖出
    elif rate20 < -0.02 :
        # 如果当前已经持有创业板，则卖出，否则就继续持有纳指，不用操作
        if g.growth in context.portfolio.positions:
            # 卖出创业板
            g.sell_order=order_target_value(g.growth, 0)
            if g.sell_order is not None:

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